주식차트보조지표: 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 설정

 

먼저 볼린저 밴드를 포함하여 모든 주식차트 보조지표는 주가가 먼저 움직인 다음에 생성되는 후행성보조지표이기 때문에,  100% 맹신하는 건 무리가 있다는 점을 먼저 인지하고, 참고하는 정도로만 사용하는 것이 좋은 방안이 될 것이다.

 

볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저라는 사람이 개발하고, 2011년에 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다.

 

존 볼린저

 

일단, 변수들을 설정하는 법부터 익혀보자. 

 

 

이동평균(Period): 중간값을 어떤 이동평균선으로 할지 설정하는 것.

표준편차 승수 (Deviation): 중간값에서 편차를 얼마나 둘 지 설정하는 것. 

 

Default는 이동평균선은 20일 기준, 표준편차 승수는 2이다. 20일선을 기준으로 하는 이유는 보통 한 달에 주식이 개장하는 날이 보통 20일 정도 되기 때문에, 이동평균선 중에 가장 중요한 선이라고 볼 수 있다. 

상한선, 중간선, 하한선으로 나누어져 있는 데, 이동평균선을 20선으로 하게 되면 중간선이 20선과 동일하게 된다. 그렇기 때문에, 차트에서 이동평균선을 설정해놓은 경우, 중간선을 해제하고 상한, 하한선만 이용하여도 좋다.

 

중간선은 빨간 20선이 있기에 해제하였고, 상한, 하한선 두 개의 검은 선들이 볼린저 밴드이다.

 

볼린저 밴드의 기본 원리 및 특성

 

볼린저 밴드의 기본 원리는

1) 모든 캔들이 이 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95%가 된다는 것, 그리고 볼린저 밴드 밖에서 움직일 확률이 전체의 5%로 정도 해당된다고 보면 된다. 다시 말해, 주가가 상한선 또는 하한선을 뚫고 나갈 확률이 5%, 그리고 뚫고 나갔다면 다시 안으로 들어올 확률이 95%나 된다는 얘기이다.

2) 관성이라는 것이 존재한다는 것. 볼린저 밴드에서 장시간 벗어나게 되면, 안으로 다시 회귀하려는 힘도 그만큼 강해진다. 이처럼, 볼린저 밴드 선 안으로 회귀하려는 경향이 있다는 점을 알아두면 유용하게 쓰일 수 있다 (하지만, 특별히 강한 호재 또는 악재가 있는 경우, 볼린져 밴드 밖에서 머무는 시간이 길 수도 있다. 물론, 영원하지는 않다. )

 

3) 기간이 길수록 볼린저밴드가 맞을 확률이 높다 (즉, 월봉차트 > 주봉 차트 > 일봉 차트 > 분봉 차트 순으로 볼린저밴드가 정확하다고 보면 된다.). 

보다시피, 볼린저 밴드 상한선을 나간 캔들은 다시 들어온다.

 

볼린저 밴드를 이용한 매매법

 

그렇다면, 볼린저 밴드를 이용하여 사용할 수 있는 대표적인 매매법들을 알아보자.

 

1) 변동성이 크고, 주가가 많이 움직이는 차트

 

양봉이 볼린저 상단에 맞닿는 시점에 매수 (즉, 내부에서 시작하여 상승하여 밖으로 나가며 터치할 때 매수하는 개념)하고, 다시 볼린저 밴드 안으로 들어오기 전에 매도하는 방법이다. 볼린저 밴드의 특성은 95% 안에서 노는 개념이기 때문에, 다음날 갭하락으로 바로 볼린저 밴드 안에서 시가가 형성될 수도 있으므로, 하이리스크 하이리턴 방식이다. 

손절라인은 볼린저밴드의 안으로 음봉으로 다시 들어오려는 성향이 보인다면, 손절라인으로 잡는 것이 좋다.

사진에서 보다시피, 빨강 동그라미에서 매수를 하고, 다음 날 시가 또는 하락하면서 볼린저 밴드에 닿기 전, 파란색 부분에서, 매도하는 것이다. 

 

 

2) 볼린저 밴드 하단 바깥으로 시가, 종가 모두 위치할 때

 

위의 사진에 보라색 동그라미인 경우이다. 시가와 종가 모두 볼린저 밴드 밖에서 형성했다. 사진에서 보다시피, 결국은 볼린저 밴드 안으로 들어가게 된다. 가장 이상적인 매도시점은 볼린저 상단에 닿는 시점이지만, 안전한 것은 볼린저 선에 닿거나, 볼린저 안으로 들어오는 시점이 될 것이다. 

 

 

3) 박스권 횡보: 하단에 닿으면 사고, 상단에 닿으면 파는 것으로, 가장 안전한 방법이다.

볼린저 밴드 하단선 (빨간색 밑줄)에서 매수하여, 파란색 밑줄, 즉 볼린저 밴드 상한선 밖으로 나가기 전에 매도하는 것이다. 굉장히 안정적이지만, 기간이 얼마나 걸릴지 모르고, 수익 또한 많이 먹지 못한다. 그렇기 때문에, 시드가 큰 경우, 우량주에서 하면 괜찮은 효과를 볼 수 있다.

 

볼린저 밴드를 잘 활용하면, 스켈핑, 스윙까지 유용하게 이용할 수 있다.